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スイングシステムについて
現在会員サイトで公開していますスイングシステムについて、特徴と成績を紹介させていただきます。
このスイングシステムの特徴は、長期の移動平均を利用し、年間売買回数は3~5回と少なく、相場の大きな波を捉える事に重点を置いていることです。
下記がバックテストの成績です。

テスト期間 1990年6月20日~2009年12月4日
期間損益 +41510
売買回数 53回
勝率 43.4%
PF 3.73
最大ドローダウン -2280

※バックテストではロールオーバーによる調整は考慮していません。
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新システムについて
今年の1月より会員サイトで公開してきました新システムの詳細と運用実績を紹介したいと思います。

以下、会員サイトより抜粋~

現行システムでは為替やCME等の海外指標を採用していますが、新システムではシンプルになるように、225の日足データのみを利用しました。シンプルなロジックではなかなか好成績は望めませんが、将来にわたって安定した成績が期待出来ると思われます。バックテストも1991年~と長期間(出来高のデータが1997年分からしか入手できなかったので、それ以前の成績は出来高を利用したロジック無しの成績です)のデータで行いました。それが以下となります。
※ロスカットは売りシグナル290円、買いシグナル150円です。

1991年 +3090
1992年 +4680
1993年 +3680
1994年 +3020
1995年 +2780
1996年 +3490
1997年 +11370
1998年 +5350
1999年 +1750
2000年 +2830
2001年 +2050
2002年 +1370
2003年 +900
2004年 +3060
2005年 +3410
2006年 +3070
2007年 +2260
2008年 +4340
2009年 +680

期間損益 +60110
勝率 54.72%
PF 1.47
最大ドローダウン -2470
参加率 54.93%

勝率が低く、ドローダウンも大きく、見送りも多いですが、各年度のドローダウンは-1000円前後、勝率54%前後と安定した成績となっています。~


次に公開日(平成22年1月25日)より今日現在(平成22年6月23日)までの運用実績です。

1月 +200円 2勝0敗3見送り
2月 +150円 4勝6敗1分け8見送り
3月  -90円 5勝7敗2分け8見送り
4月 +200円 8勝5敗8見送り
5月 +370円 4勝3敗1分け10見送り
6月 +360円 7勝5敗1分け4見送り 

5ヶ月程の実績ですが、
30勝26敗5分け41見送り
損益合計+1190円
PF1.98
ドローダウン-300円
とバックテストに近い成績となっており、狙い通りの結果が出ています。

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システムについて
CMEや為替等複数の指標を利用しています。バックテストは下記の通りです。

2001年 +11950円
2002年 +7890円
2003年 +9960円
2004年 +5230円
2005年 +6210円
2006年 +9220円
2007年 +7350円

期間損益 +57810円
売買回数 1681回
勝率 61.45%
PF 2.07
最大ドローダウン -870円

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